https://unilib.phaidrabg.rs/o:2176 doi:10.5937/etp1901001D Abstract: Usually, long-term prices on the power exchanges are on average higher compared to the short-term ones. It is possible to exploit this pattern when developing power market related trading strategies. Furthermore, if there is a way to establish situations in which premiums of forward and futures prices over spots are higher than usual, some revenue increasing possibilities for the market players are available. These issues are analyzed in this article on the example of Czech & Slovak, German and Nordic electricity markets. Specific recommendations are also provided to the parties who trade on the electricity exchanges. Sažetak: Dugoročne cene na berzama električne energije u proseku su obično veće u odnosu na kratkoročne. Moguće je iskoristiti ovaj obrazac kada se razvijaju strategije trgovanja na tržištu električne energije. Štaviše, ako postoji način da se uspostave situacije u kojima su premije forvard i fjučers cena iznad spotova veće od uobičajenog, neke mogućnosti povećanja prihoda za tržišne igrače su dostupne. Ova pitanja su analizirana u ovom članku na primeru češkog i slovačkog, nemačkog i nordijskog tržišta električne energije. Posebne preporuke su uvedene za one koje trguju na berzi električne energije. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode 2019 Ekonomija:teorija i praksa 12(1) Keywords: electricity markets / electricity contracts trading / electricity exchange / risk premiums / electricity trading / pricing strategies Ključne reči: tržišta električne energije; trgovina električnom energijom; razmena električne energije; premije za rizik; trgovanje; strategije cena Dudić, Branislav Dudić, Zdenka Janković, Zoran application/pdf 336633 bytes Relation between short-term and long- term contracts on the electricity markets in Europe Odnos između kratkoročnih i dugoročnih ugovora na tržištima električne energije u Evropi eng info:eu-repo/semantics/review